Modelado de Probabilidad
Desarrollo de modelos PD (Probability of Default) bajo estándares internacionales (IFRS 9 / Basilea) adaptados al mercado financiero local.
Ingeniería de precisión aplicada al análisis de riesgo.
Transformamos la incertidumbre en variables controladas a través de risk modeling avanzado y arquitecturas de datos diseñadas para la alta disponibilidad financiera en el mercado argentino.
Metodologías de Scoring y
En Maya Data Intelligence, el proceso de credit analysis supera la simple validación de antecedentes. Implementamos modelos de regresión logística y árboles de decisión optimizados para carteras locales, permitiendo una discriminación precisa entre perfiles de riesgo en escenarios de alta volatilidad.
Nuestros algoritmos integran fuentes de financial data alternativas, capturando comportamientos de pago que los sistemas tradicionales suelen omitir. Esto resulta en una reducción directa del índice de morosidad técnica sin sacrificar la tasa de aprobación de la institución.
Componentes del Modelo
- Calibración de PD (Probability of Default)
- Estimación de LGD (Loss Given Default)
- Modelado de EAD (Exposure at Default)
- Stress Testing Macro-financiero
Arquitectura de Datos y Pipeline Estadístico
El éxito del risk modeling depende de la integridad del dato primario. Diseñamos infraestructuras que garantizan la trazabilidad total desde la ingesta de la API hasta el reporte de cumplimiento normativo.
Nuestra metodología elimina los silos de información, permitiendo que las áreas de riesgo y comercial operen bajo una "única fuente de verdad". Implementamos validaciones automatizadas que detectan anomalías en el flujo de datos antes de que impacten en los motores de decisión crediticia.
Portafolio de Capacidades Técnicas
Optimización de Carteras
Análisis predictivo para la gestión de cobranzas y reestructuración de activos, maximizando el valor recuperable en condiciones críticas.
Gobernanza de Datos
Estandarización de procesos de captura y limpieza de financial data para auditorías y reportes regulatorios.
Validación Independiente
No solo creamos modelos; actuamos como validadores independientes para instituciones que requieren una visión externa sobre sus algoritmos existentes. Revisamos sesgos, estabilidad de parámetros y capacidad predictiva frente a shocks externos.
Nuestro enfoque garantiza que cada herramienta de decisión cumpla con los estándares éticos y de transparencia exigidos por los reguladores.
Ciencia de datos con criterio financiero.
¿Su institución está lista para evolucionar hacia un modelo de riesgo proactivo? Hablemos sobre cómo nuestras soluciones de credit analysis pueden fortalecer su balance.
Iniciar Diagnóstico
Maya Data Intelligence 2026
Especialistas en Modelado de Riesgo | Av. Corrientes 1350, Buenos Aires